估計(jì)中國(guó)銀行股票收益率的時(shí)間序列模型
收益總額和原始投資額之比構(gòu)成了股票收益率，本文通過(guò)日收盤(pán)價(jià)來(lái)計(jì)算中國(guó)銀行股票收益率，利用ARCH模型和GARCH模型，并考慮到股市中壞消息與好消息的效應(yīng)可能不對(duì)稱(chēng)性，對(duì)中國(guó)銀行股票收益率的時(shí)間序列模型進(jìn)行估計(jì)。
單 位：
1.華北理工大學(xué)管理學(xué)院;2.華北理工大學(xué)以升創(chuàng)新教育基地學(xué)院;3.華北理工大學(xué)管理學(xué)院
您還沒(méi)有登陸會(huì)員賬號(hào)，請(qǐng)先登陸，在進(jìn)行閱讀或下載！
