原油寶暴雷事件,反映出我們對于國際原油市場的研究還不夠深入,對于投資的風(fēng)險(xiǎn)把控還不到位,市場的監(jiān)管制度也不夠完善。文章選用WTI原油期貨指數(shù)、國內(nèi)原油期貨指數(shù)以及國內(nèi)原油產(chǎn)業(yè)鏈上中下游股票板塊指數(shù)
數(shù)據(jù),通過使用VineCopula刻畫三類市場間的非線性相關(guān)關(guān)系,以風(fēng)險(xiǎn)最小為目標(biāo)函數(shù)來分層構(gòu)建優(yōu)化投資組合,研究結(jié)果表明文章所構(gòu)建的VineCopula-Mean-CVaR投資組合優(yōu)于等權(quán)重投資組合以及Mean-VaR投資組合,同時(shí)
金融投資者可以根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控,具有較好的風(fēng)險(xiǎn)控制能力以及廣泛的適用性。
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