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星期效應對證券市場的影響普遍存在。研究期貨市場價格是否存在星期效應,具有重大的現實意義和理論意義。本文以大連商品期貨交易所和鄭州商品期貨交易所為研究對象,選取近年的日收盤價作為樣本數據,使用Eviews軟件對樣本數據進行處理,并對數據進行檢驗修正。結果顯示:我國大連期貨市場和鄭州商品交易所期貨市場都存在星期效應。最后提出加強有效的監管、提高市場主體質量等建議。