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滬深300指數周日歷效應的遷移
摘　要：
2015年在股災影響下,中金所于8月25日陸續出臺了一系列嚴格的限制股指期貨交易措施,為了探究此項政策實施后滬深300指數周日歷效應的異變情況,本文以2015年8月25日為分界點,使用基于GED分布的GARCH模型檢驗滬深300指數周日歷效應的遷移狀況,并從價格發現的角度解釋其原因,提出相應建議。
作　者：
  • 郭康;粟子賢;劉梓瑋;宋祖滔;
單　位：
    湖南農業大學經濟學院
關鍵字：
  • 滬深300指數;周日歷效應;遷移;限制交易GARCH模型;
頁　碼：
    55-57
出　處：
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